CAPE11 - Ishares Cap5

O ETF CAPE11 (Ishares Cap5) é um fundo de índice negociado na bolsa de valores que busca replicar o desempenho de uma carteira teórica de ações do mercado brasileiro com mecanismos de controle de concentração por emissor. Esse veículo de investimento serve para proporcionar diversificação ampla e eficiente no mercado de capitais, permitindo ao investidor obter exposição a companhias de destaque sem ficar sobrealocado em ativos individuais. Sua importância no mercado financeiro está ligada à democratização do acesso a estratégias estruturadas de mitigação de risco, oferecendo liquidez, transparência e gestão passiva com custos operacionais reduzidos para investidores institucionais e pessoas físicas.

/ Etf / CAPE11 - Ishares Cap5

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Cotação
R$ 133,37
Mín: R$ 129,99 / Máx: R$ 167,06
Média: R$ 145,53
Val. Mês
-10,83%
 
T. Val.
-6,52%
 
P/PM
0,92
 
 
Informações
Cnpj:
60.553.995/0001-40
Liq. Diária :
R$ 2.380.939,67
Volume 30d: 15.572Volume 1a: 6.834
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAPE11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,38% | 5,62% | 8,35%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,12%
  • Calculando status valorização atual CAPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,35%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAPE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 133,37
    • Valor Médio: R$ 145,53
    • CAPE11 está a uma distancia de 8,35% gerando uma força de distancia de 0,08
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CAPE11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,12%
    • Valorização Quadrimestral: 0,08 * 5,12% = 0,43%
  • Simulando valorização de CAPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,35%
    • Valorização quadrimestre: 0,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,12%
    • Cotação Atual: R$ 133,37
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,01%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,17%)
      • Resultado: -4,84%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,94%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,26%)
      • Resultado: -1,68%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,34%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,34%)
      • Resultado: 0,01%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,52%, CAPE11 valerá R$ 124,68 após um ano
  • O valor de CAPE11 para o próximo ano ficou em R$ 124,68 o que da uma valorização de -6,52%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 133,37R$ 145,53
    P/PM 0,921

    O ETF CAPE11 busca replicar o desempenho do índice Barclays Shiller CAPE US Sector Value Index. Sua composição é formada por empresas norte-americanas pertencentes aos setores do S&P 500. A seleção dos ativos utiliza a métrica Shiller CAPE (Preço/Lucro Ajustado ao Ciclo) para identificar setores subavaliados em relação à sua média histórica, aplicando um filtro de momentum para escolher os setores com melhor desempenho recente. São excluídos os setores sobreavaliados e o setor que apresentar o pior momentum de preço nos últimos 12 meses. O rebalanceamento do índice e da carteira do ETF ocorre mensalmente.

    T. Papéis :
    100.000
    V. Mercado :
    R$ 13.337.000,00

    CAPE11 - Risco Alto

    Ishares Cap5 (CAPE11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    11
    A Liquidez Diária de R$ 2.380.939,67 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +3,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    37
    CAPE11 está com tendência de desvalorização de -6,52%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 145,53, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    CAPE11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 28 / 100


    20
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +9pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    36.002
    Empr. Tot. :
    44.732
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    09/09/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     20.733 (20,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    08/09/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     45.767 (45,77%)
     
     
     
     
     
     
     
    04/09/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     45.767 (45,77%)
     
     
     
     
     
     
     
    03/09/2026
    ALTA
     
    100.000
     45.767 (45,77%)
     
     
     
     
     
     
     
    02/09/2026
    ALTA
    2
    100.000
    12.266 (12,27%)45.767 (45,77%)
    R$ 1.773.908,92
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    2
    500.000
    12.266203.801
    R$ 1.773.908,92
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    Exibindo registros de 30 a 35 de um total de 65 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 45,27
    R$ 36,79R$ 76,71
    R$ 49,13
    R$ 68,23R$ 68,23
    29,77%
    27,49%25,01%
    -20,9%
    -0,39% 10,28%
    0,66
    R$ 4.142.270,79
    76
    Etf COIN11
    MODERADO
    HIGH11
     
    R$ 64,49
    R$ 64,02R$ 116,37
    R$ 89,26
    R$ 89,26R$ 89,26
     
      
     
    -29,45% -13,1%
    0,72
    R$ 15.940.491,27
    59
    Etf HIGH11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 93,23
    R$ 91,49R$ 139,80
    R$ 114,16
    R$ 106,90R$ 104,78
     
      
    -15,29%
    -19,86% -8,17%
    0,87
    R$ 1.871.558.819,19
    54
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 58,50
    R$ 55,12R$ 104,99
    R$ 80,51
    R$ 79,44R$ 75,72
     
      
    -37,29%
    -10,5% -4,96%
    0,74
    R$ 267.110,39
    53
    Etf NUCL11
    MODERADO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 38,32
    R$ 23,26R$ 55,00
    R$ 35,62
    R$ 42,51R$ 42,51
     
      
    -23,45%
    -4,98% 9,33%
    0,9
    R$ 5.640.206,33
    48
    Etf ETHE11
    MODERADO
    SMAC11
     
    R$ 48,69
    R$ 48,30R$ 72,65
    R$ 59,39
    R$ 59,39R$ 59,39
     
      
     
    -19,39% -10,62%
    0,82
    R$ 12.195.017,94
    47
    Etf SMAC11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 93,12
    R$ 84,64R$ 122,75
    R$ 103,56
    R$ 103,61R$ 103,61
    13,97%
    12,04%13,97%
    -0,32%
    2,12% 4,72%
    0,9
    R$ 845.956,67
    47
    Etf AURO11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 26,45
    R$ 18,41R$ 34,15
    R$ 24,19
    R$ 29,71R$ 26,23
     
      
    -20,33%
    -0,08% 9,28%
    0,89
    R$ 2.994.785,97
    45
    Etf QBTC11
    ALTO
    SCVB11
     
    R$ 68,59
    R$ 67,40R$ 116,73
    R$ 89,23
    R$ 89,23R$ 89,23
     
      
     
    -23,93% -12,24%
    0,77
    R$ 486.089,92
    44
    Etf SCVB11
    M. BAIXO
    IVVB11
     
    R$ 477,02
    R$ 374,57R$ 468,54
    R$ 421,45
    R$ 403,83R$ 316,97
     
      
    16,11%
    4,91% 3,85%
    1,18
    R$ 124.045.338,97
    43
    Etf IVVB11
    4,37%
    3,95%3,9%
    -10,15%
    -10,16%-1,16%
    0,85
    R$ 203.811.608,74
    52
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