CAPE11 - Ishares Cap5

O CAPE11, conhecido como iShares Shiller MSCI USA CAPE ETF, é um fundo de índice negociado na bolsa brasileira que busca replicar a performance do Shiller MSCI USA CAPE Sector Index. Este ETF serve para investidores que desejam expor sua carteira ao mercado de ações norte-americano de forma inteligente, utilizando a metodologia do renomado economista Robert Shiller. O indicador CAPE avalia a relação preço/lucro ajustada ao ciclo econômico de diferentes setores, selecionando estrategicamente aqueles que estão subavaliados e possuem maior potencial de valorização. Sua importância no mercado financeiro reside na possibilidade de diversificação internacional com uma abordagem de valor (value investing), otimizando a relação de risco e retorno ao evitar setores superestimados e focar em oportunidades resilientes e de crescimento sustentável no longo prazo de maneira simples e acessível diretamente pela B3.

/ Etf / CAPE11 - Ishares Cap5

  
  
  
  
  
 
Cotação
R$ 133,50
Mín: R$ 132,90 / Máx: R$ 157,05
Média: R$ 146,52
Valorização Mês
-4,4%
 
T. Valorização
-6,27%
 
Preço / P. Médio
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
60.553.995/0001-40
R$ 485.990,73
Volume 30d: 3.078Volume 1a: 6.857
R$ 13.487.000,00
R$ 13.350.000,00
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAPE11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 5,36% | 8,42%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,89%
  • Calculando status valorização atual CAPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,42%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAPE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 133,50
    • Valor Médio: R$ 146,52
    • CAPE11 está a uma distancia de 8,88% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CAPE11 em 1 ano: 0%
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,89%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 6,89% = 0,61%
  • Simulando valorização de CAPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,42%
    • Valorização quadrimestre: 0,61%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,89%
    • Cotação Atual: R$ 133,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,05%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,24%)
      • Resultado: -4,81%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,92%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,37%)
      • Resultado: -1,56%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,31%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,49%)
      • Resultado: 0,18%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,19%, CAPE11 valerá R$ 125,24 após um ano
  • O valor de CAPE11 para o próximo ano ficou em R$ 125,24 o que da uma valorização de -6,19%
    • Indicadores
    		Atual2026
    Preço / P. Médio0,911
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 133,50R$ 146,52

    O ETF CAPE11 busca replicar o Shiller MSCI USA CAPE Index. Sua composição é formada por ações de empresas norte-americanas pertencentes a setores subavaliados com base na relação preço/lucro ciclicamente ajustada (CAPE Ratio) e com momentum de preço positivo. Os critérios de seleção consistem em analisar os 11 setores do MSCI USA Index, excluir os setores com menor momentum e selecionar os 4 setores mais subavaliados (com menor CAPE). Setores considerados caros, sobrevalorizados ou com momentum desfavorável são excluídos da composição corrente. O rebalanceamento do índice e, consequentemente, do ETF ocorre mensalmente.

      
      
      
      
    Total de Papéis:
    100.000
    Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
    4 anos na bolsa: 0,33 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 36,68) do Preço médio: R$ 133,50
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 485.990,73
    Tendência de valorização acima de -10%: -6,27%
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -18,8 / 30
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -6,27%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 20
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 48,8 / 30
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -6,27%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 20
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 39,19
    R$ 38,42R$ 97,03
    R$ 66,95
    R$ 74,84
    0,52
    49,4%
    28,64%30,03%
    -40,15%
    -14,86% 20,7%
    R$ 4.667.361,60
    143,7
    Etf COIN11
    BAIXO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,36
    R$ 23,40R$ 76,27
    R$ 46,54
    R$ 45,86
    0,55
     
      
    -34,47%
    -18,06% 18,65%
    R$ 6.402.138,16
    81
    Etf ETHE11
    REGULAR
    ETHA39
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 22,40
    R$ 20,39R$ 66,36
    R$ 40,41
    R$ 39,62
    0,57
     
      
    -33,71%
    -16,67% 14,79%
    R$ 115.054,02
    64,2
    Etf ETHA39
    BAIXO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 19,73
    R$ 19,03R$ 40,23
    R$ 29,93
    R$ 26,77
    0,67
     
      
    -42,99%
    -16,19% 7,51%
    R$ 4.794.890,06
    61,5
    Etf QBTC11
    ALTO
    IWMI11
     
    R$ 84,00
    R$ 74,34R$ 84,00
    R$ 79,04
    R$ 79,04
    1,06
    14,9%
    5,05%13,39%
     
    8,63% 14,29%
    R$ 191.667,29
    61
    Etf IWMI11
    REGULAR
    NDIV11
     
    R$ 120,45
    R$ 118,39R$ 137,86
    R$ 127,54
    R$ 127,54
    0,94
    8,06%
    1,62%6,52%
     
    -1,87% 13,42%
    R$ 1.074.033,03
    60,3
    Etf NDIV11
    REGULAR
    SPYI11
     
    R$ 108,35
    R$ 99,24R$ 113,50
    R$ 105,89
    R$ 105,89
    1,02
    13,15%
    4,48%11,41%
     
    4,04% 11,29%
    R$ 3.279.403,47
    55,3
    Etf SPYI11
    REGULAR
    QQQI11
     
    R$ 100,48
    R$ 86,81R$ 100,48
    R$ 93,97
    R$ 93,97
    1,07
    14,94%
    4,62%13,06%
     
    5,84% 10,88%
    R$ 2.384.650,94
    53,9
    Etf QQQI11
    ALTO
    BIZD11
     
    R$ 74,56
    R$ 70,26R$ 81,70
    R$ 74,84
    R$ 74,84
    1
    9,83%
    2,69%9,83%
     
    1,77% 10,38%
    R$ 30.627,72
    46,3
    Etf BIZD11
    REGULAR
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 73,44
    R$ 70,11R$ 151,85
    R$ 112,11
    R$ 113,05
    0,65
     
      
    -43,82%
    -16,19% 4,4%
    R$ 11.589.041,88
    42,4
    Etf BITH11
    0,81
    11,03%
    4,71%8,42%
    -19,51%
    -6,36%12,63%
    R$ 3.452.886,82
    67
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