CAPE11 - Ishares Cap5

O CAPE11 (iShares Shiller CAPE ETF) é um fundo de índice negociado na B3 que oferece aos investidores acesso simplificado e eficiente ao mercado acionário dos Estados Unidos. Ele busca replicar o desempenho do índice Barclays Shiller CAPE US Sector Value Index, investindo em setores do S&P 500 considerados descontados com base no indicador P/L ajustado ao ciclo, desenvolvido pelo Prêmio Nobel Robert Shiller. O fundo serve para diversificar geograficamente a carteira e capturar oportunidades de valorização no mercado americano com um filtro inteligente de momentum. Sua importância no mercado financeiro reside em permitir que investidores locais acessem uma estratégia global quantitativa de valor e momentum diretamente pela bolsa brasileira, otimizando o risco e a rentabilidade do portfólio.

/ Etf / CAPE11 - Ishares Cap5

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Cotação
R$ 146,81
Mín: R$ 132,90 / Máx: R$ 157,05
Média: R$ 143,89
Val. Mês
7,05%
 
T. Val.
4,26%
 
P/PM
1,02
 
 
Informações
Cnpj:
60.553.995/0001-40
Liq. Diária :
R$ 258.928,20
Volume 30d: 1.936Volume 1a: 5.926
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAPE11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 5,07% | 6,3%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,68%
  • Calculando status valorização atual CAPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: 5,07%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAPE11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 146,81
    • Valor Médio: R$ 143,89
    • CAPE11 está a uma distancia de -2,03% gerando uma força de distancia de -0,02
  • Força atual: -0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CAPE11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,02
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,02
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,68%
    • Valorização Quadrimestral: -0,02 * 5,68% = -0,12%
  • Simulando valorização de CAPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 5,07%
    • Valorização quadrimestre: -0,12%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,68%
    • Cotação Atual: R$ 146,81
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,04%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,05%)
      • Resultado: 2,99%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,2%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,07%)
      • Resultado: 1,13%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,23%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,09%)
      • Resultado: 0,13%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,26%, CAPE11 valerá R$ 153,06 após um ano
  • O valor de CAPE11 para o próximo ano ficou em R$ 153,06 o que da uma valorização de 4,26%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 146,81R$ 143,89
    P/PM 1,021

    O ETF CAPE11 busca replicar o desempenho do índice Barclays Shiller CAPE US Sector Value Index. Sua composição é formada por empresas norte-americanas pertencentes aos setores do S&P 500. A seleção dos ativos utiliza a métrica Shiller CAPE (Preço/Lucro Ajustado ao Ciclo) para identificar setores subavaliados em relação à sua média histórica, aplicando um filtro de momentum para escolher os setores com melhor desempenho recente. São excluídos os setores sobreavaliados e o setor que apresentar o pior momentum de preço nos últimos 12 meses. O rebalanceamento do índice e da carteira do ETF ocorre mensalmente.

    T. Papéis :
    100.000
    V. Mercado :
    R$ 14.681.000,00

    CAPE11 - Risco Moderado Alto

    Ishares Cap5 (CAPE11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 42 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    42
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    2 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 258.928,20 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    59
    CAPE11 mostra tendência de estabilidade de 4,26%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +16,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 143,89, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    CAPE11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 26 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    57
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Score de Venda: 30 / 100


    3
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +1pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    43
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    12.275
    Empr. Tot. :
    15.726
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     15.726 (15,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    17/09/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     15.726 (15,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     15.735 (15,74%)
     
     
     
     
     
     
     
    15/09/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     15.735 (15,74%)
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     20.733 (20,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    500.000
    083.655
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 44,03
    R$ 36,79R$ 88,87
    R$ 54,13
    R$ 69,85R$ 69,85
    33,68%
    26,98%23,39%
    -33,62%
    9,97% 14,73%
    0,63
    R$ 3.129.881,92
    80
    Etf COIN11
    MOD. BAIXO
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 93,99
    R$ 68,26R$ 151,85
    R$ 95,87
    R$ 106,31R$ 106,31
     
      
    -32,86%
    17,36% 11%
    0,88
    R$ 11.280.067,82
    50
    Etf BITH11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,25
    R$ 18,41R$ 40,23
    R$ 25,69
    R$ 29,47R$ 26,26
     
      
    -31,95%
    17,94% 12,16%
    0,86
    R$ 4.485.656,37
    49
    Etf QBTC11
    MOD. BAIXO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 39,44
    R$ 23,26R$ 72,72
    R$ 39,08
    R$ 42,96R$ 42,96
     
      
    -42,95%
    24,97% 16,43%
    0,92
    R$ 10.603.664,52
    47
    Etf ETHE11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 95,50
    R$ 90,34R$ 122,75
    R$ 105,38
    R$ 105,38R$ 105,38
    13,82%
    10,04%13,82%
     
    -2,72% 4,32%
    0,91
    R$ 496.645,83
    46
    Etf AURO11
    M. BAIXO
    BOVA11
     
    R$ 182,47
    R$ 137,81R$ 195,16
    R$ 167,94
    R$ 148,04R$ 126,15
     
      
    27,78%
    10,59% 2,88%
    1,23
    R$ 803.254.079,96
    42
    Etf BOVA11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 109,69
    R$ 99,00R$ 129,43
    R$ 112,76
    R$ 105,61R$ 104,95
     
      
    -2,67%
    9,76% 0,95%
    1,04
    R$ 252.332.908,23
    42
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 67,62
    R$ 64,16R$ 107,85
    R$ 84,49
    R$ 80,36R$ 76,29
     
      
    -23,66%
    -9,17% -3,05%
    0,84
    R$ 527.680,74
    42
    Etf NUCL11
    M. BAIXO
    DIVO11
    Etf de Ações
    R$ 132,16
    R$ 103,62R$ 141,84
    R$ 123,19
    R$ 110,06R$ 103,93
     
      
    23,9%
    9,67% 2,13%
    1,2
    R$ 28.331.384,69
    42
    Etf DIVO11
    M. BAIXO
    BOVV11
    Fundos de Índices
    R$ 191,41
    R$ 144,53R$ 204,48
    R$ 176,24
    R$ 155,35R$ 148,29
     
      
    27,76%
    10,4% 2,69%
    1,23
    R$ 116.701.257,34
    42
    Etf BOVV11
    4,75%
    3,7%3,72%
    -8,83%
    9,88%6,42%
    0,97
    R$ 123.114.322,74
    48
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