CAPE11 - Ishares Cap5

O CAPE11, conhecido como iShares Shiller MSCI USA CAPE ETF, é um fundo de índice negociado na bolsa brasileira que busca replicar a performance do Shiller MSCI USA CAPE Sector Index. Este ETF serve para investidores que desejam expor sua carteira ao mercado de ações norte-americano de forma inteligente, utilizando a metodologia do renomado economista Robert Shiller. O indicador CAPE avalia a relação preço/lucro ajustada ao ciclo econômico de diferentes setores, selecionando estrategicamente aqueles que estão subavaliados e possuem maior potencial de valorização. Sua importância no mercado financeiro reside na possibilidade de diversificação internacional com uma abordagem de valor (value investing), otimizando a relação de risco e retorno ao evitar setores superestimados e focar em oportunidades resilientes e de crescimento sustentável no longo prazo de maneira simples e acessível diretamente pela B3.

/ Etf / CAPE11 - Ishares Cap5

  
  
  
  
  
 
Cotação
R$ 133,50
Mín: R$ 132,90 / Máx: R$ 157,05
Média: R$ 146,52
Valorização Mês
-4,4%
 
T. Valorização
-6,27%
 
Preço / P. Médio
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
60.553.995/0001-40
R$ 485.990,73
Volume 30d: 3.078Volume 1a: 6.857
R$ 13.487.000,00
R$ 13.350.000,00
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAPE11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 5,36% | 8,42%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,89%
  • Calculando status valorização atual CAPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,42%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAPE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 133,50
    • Valor Médio: R$ 146,52
    • CAPE11 está a uma distancia de 8,88% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CAPE11 em 1 ano: 0%
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,89%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 6,89% = 0,61%
  • Simulando valorização de CAPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,42%
    • Valorização quadrimestre: 0,61%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,89%
    • Cotação Atual: R$ 133,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,05%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,24%)
      • Resultado: -4,81%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,92%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,37%)
      • Resultado: -1,56%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,31%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,49%)
      • Resultado: 0,18%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,19%, CAPE11 valerá R$ 125,24 após um ano
  • O valor de CAPE11 para o próximo ano ficou em R$ 125,24 o que da uma valorização de -6,19%
    • Indicadores
    		Atual2026
    Preço / P. Médio0,911
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 133,50R$ 146,52

    O ETF CAPE11 busca replicar o Shiller MSCI USA CAPE Index. Sua composição é formada por ações de empresas norte-americanas pertencentes a setores subavaliados com base na relação preço/lucro ciclicamente ajustada (CAPE Ratio) e com momentum de preço positivo. Os critérios de seleção consistem em analisar os 11 setores do MSCI USA Index, excluir os setores com menor momentum e selecionar os 4 setores mais subavaliados (com menor CAPE). Setores considerados caros, sobrevalorizados ou com momentum desfavorável são excluídos da composição corrente. O rebalanceamento do índice e, consequentemente, do ETF ocorre mensalmente.

      
      
      
      
    Total de Papéis:
    100.000
    Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
    4 anos na bolsa: 0,33 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 36,68) do Preço médio: R$ 133,50
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 485.990,73
    Tendência de valorização acima de -10%: -6,27%
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -18,8 / 30
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -6,27%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 20
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 48,8 / 30
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -6,27%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 20
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    IBIT39
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 61,82
    R$ 59,52R$ 126,50
    R$ 93,53
    R$ 88,16
    0,67
     
      
    -42,89%
    -15,55% 1,1%
    R$ 3.144.721,88
    42,3
    Etf IBIT39
    REGULAR
    AURO11
     
    R$ 96,65
    R$ 94,47R$ 122,75
    R$ 109,73
    R$ 109,73
    0,88
    11,6%
    8,07%11,6%
     
    -3,2% 0,49%
    R$ 578.909,20
    38,7
    Etf AURO11
    ALTO
    CASA11
     
    R$ 86,88
    R$ 83,94R$ 92,62
    R$ 87,23
    R$ 87,23
    1
    11,53%
    4,42%11,53%
     
    2,65% 6,44%
    R$ 168.801,13
    37,9
    Etf CASA11
    REGULAR
    UTLL11
     
    R$ 118,69
    R$ 118,07R$ 143,07
    R$ 127,92
    R$ 127,92
    0,93
    1,1%
    0,18%1,1%
     
    -4,24% 9,08%
    R$ 2.166.802,35
    37,6
    Etf UTLL11
    ALTO
    GDIV11
     
    R$ 99,08
    R$ 91,58R$ 103,50
    R$ 96,05
    R$ 96,05
    1,03
    7,02%
    4,01%7,02%
     
    5,42% 7,47%
    R$ 398.471,91
    29,9
    Etf GDIV11
    REGULAR
    QETH11
    Etf de Criptoativos
    R$ 6,19
    R$ 5,75R$ 12,95
    R$ 8,68
    R$ 8,68
    0,71
     
      
     
    -18,66% -2,22%
    R$ 720.210,13
    27,2
    Etf QETH11
    REGULAR
    ARGE11
     
    R$ 14,14
    R$ 11,15R$ 14,42
    R$ 12,53
    R$ 12,53
    1,13
     
      
     
    21,27% 11,12%
    R$ 633.341,96
    24,3
    Etf ARGE11
    REGULAR
    USTK11
     
    R$ 22,32
    R$ 15,75R$ 22,52
    R$ 18,58
    R$ 18,58
    1,2
     
      
     
    9,47% 11,39%
    R$ 886.373,63
    20,2
    Etf USTK11
    M. BAIXO
    IVVB11
     
    R$ 437,00
    R$ 369,75R$ 437,00
    R$ 403,67
    R$ 302,92
    1,13
     
      
    18,19%
    4,3% 4,77%
    R$ 50.210.436,43
    20,2
    Etf IVVB11
    REGULAR
    UTEC11
     
    R$ 29,35
    R$ 20,81R$ 29,85
    R$ 24,58
    R$ 24,58
    1,19
     
      
     
    8,82% 11,17%
    R$ 2.145.123,14
    20,2
    Etf UTEC11
    0,99
    3,13%
    1,67%3,13%
    -2,47%
    1,03%6,08%
    R$ 6.105.319,18
    29,9
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