CAPE11 - Ishares Cap5

O ETF CAPE11 (Ishares Cap5) é um fundo de índice negociado na bolsa de valores que busca replicar o desempenho de uma carteira teórica de ações do mercado brasileiro com mecanismos de controle de concentração por emissor. Esse veículo de investimento serve para proporcionar diversificação ampla e eficiente no mercado de capitais, permitindo ao investidor obter exposição a companhias de destaque sem ficar sobrealocado em ativos individuais. Sua importância no mercado financeiro está ligada à democratização do acesso a estratégias estruturadas de mitigação de risco, oferecendo liquidez, transparência e gestão passiva com custos operacionais reduzidos para investidores institucionais e pessoas físicas.

/ Etf / CAPE11 - Ishares Cap5

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Cotação
R$ 133,30
Mín: R$ 129,99 / Máx: R$ 167,06
Média: R$ 145,53
Val. Mês
-10,88%
 
T. Val.
-6,55%
 
P/PM
0,92
 
 
Informações
Cnpj:
60.553.995/0001-40
Liq. Diária :
R$ 2.380.939,67
Volume 30d: 15.572Volume 1a: 6.834
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAPE11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,38% | 5,62% | 8,4%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,13%
  • Calculando status valorização atual CAPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,4%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAPE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 133,30
    • Valor Médio: R$ 145,53
    • CAPE11 está a uma distancia de 8,4% gerando uma força de distancia de 0,08
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CAPE11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,13%
    • Valorização Quadrimestral: 0,08 * 5,13% = 0,43%
  • Simulando valorização de CAPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,4%
    • Valorização quadrimestre: 0,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,13%
    • Cotação Atual: R$ 133,30
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,04%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,17%)
      • Resultado: -4,87%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,95%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,26%)
      • Resultado: -1,69%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,34%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,34%)
      • Resultado: 0,01%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,55%, CAPE11 valerá R$ 124,57 após um ano
  • O valor de CAPE11 para o próximo ano ficou em R$ 124,57 o que da uma valorização de -6,55%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 133,30R$ 145,53
    P/PM 0,921

    O ETF CAPE11 busca replicar o desempenho do índice Barclays Shiller CAPE US Sector Value Index. Sua composição é formada por empresas norte-americanas pertencentes aos setores do S&P 500. A seleção dos ativos utiliza a métrica Shiller CAPE (Preço/Lucro Ajustado ao Ciclo) para identificar setores subavaliados em relação à sua média histórica, aplicando um filtro de momentum para escolher os setores com melhor desempenho recente. São excluídos os setores sobreavaliados e o setor que apresentar o pior momentum de preço nos últimos 12 meses. O rebalanceamento do índice e da carteira do ETF ocorre mensalmente.

    T. Papéis :
    100.000
    V. Mercado :
    R$ 13.330.000,00

    CAPE11 - Risco Alto

    Ishares Cap5 (CAPE11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    11
    A Liquidez Diária de R$ 2.380.939,67 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +3,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    37
    CAPE11 está com tendência de desvalorização de -6,55%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 145,53, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    CAPE11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 28 / 100


    20
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +9pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    36.002
    Empr. Tot. :
    44.732
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/10/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    500.000
    0223.660
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    SMAB11
     
    R$ 6,76
    R$ 6,73R$ 10,11
    R$ 8,29
    R$ 8,29R$ 8,29
     
      
     
    -19,81% -10,87%
    0,82
    R$ 223.902,90
    40
    Etf SMAB11
    BAIXO
    SPXI11
    Fundos de Índices
    R$ 57,93
    R$ 45,45R$ 57,00
    R$ 51,22
    R$ 49,33R$ 49,33
     
      
    15,72%
    4,64% 4,85%
    1,17
    R$ 20.358.140,56
    39
    Etf SPXI11
    BAIXO
    NASD11
    Tecnologia
    R$ 21,92
    R$ 16,78R$ 22,34
    R$ 19,81
    R$ 19,53R$ 19,53
     
      
    14,28%
    -1,88% 2,05%
    1,12
    R$ 25.366.056,72
    38
    Etf NASD11
    BAIXO
    GOLD11
    Commodities
    R$ 23,03
    R$ 20,75R$ 29,17
    R$ 23,99
    R$ 22,89R$ 22,89
     
      
    3,69%
    2,58% 1,27%
    1,01
    R$ 30.103.167,32
    38
    Etf GOLD11
    MOD. ALTO
    EWBZ11
     
    R$ 113,43
    R$ 111,34R$ 156,33
    R$ 132,50
    R$ 132,50R$ 132,50
     
      
     
    -16,96% -9,09%
    0,86
    R$ 4.282.573,29
    38
    Etf EWBZ11
    BAIXO
    LFTB11
     
    R$ 128,19
    R$ 116,10R$ 129,72
    R$ 122,59
    R$ 122,59R$ 122,59
     
      
     
    0,38% 0,69%
    1,05
    R$ 106.859.061,52
    38
    Etf LFTB11
    BAIXO
    WRLD11
    Etf Internacional
    R$ 156,37
    R$ 127,35R$ 154,30
    R$ 140,93
    R$ 133,84R$ 123,62
     
      
    15,98%
    4,09% 2,8%
    1,17
    R$ 15.520.622,36
    38
    Etf WRLD11
    MOD. ALTO
    PIPE11
     
    R$ 95,91
    R$ 88,10R$ 105,33
    R$ 97,51
    R$ 97,51R$ 97,51
    10,49%
    10,61%13,29%
     
    5,69% 0,56%
    0,98
    R$ 133.512,65
    37
    Etf PIPE11
    BAIXO
    IMAB11
     
    R$ 118,00
    R$ 105,80R$ 126,24
    R$ 112,83
    R$ 112,71R$ 112,71
     
      
    11,47%
    -1,21% 0,06%
    1,05
    R$ 28.937.441,88
    37
    Etf IMAB11
    MODERADO
    SPYI11
     
    R$ 114,33
    R$ 99,24R$ 113,50
    R$ 106,94
    R$ 106,94R$ 106,94
    11,43%
    9,88%11,33%
     
    4,79% 2,65%
    1,07
    R$ 7.963.158,03
    37
    Etf SPYI11
    2,19%
    2,05%2,46%
    6,11%
    -1,77%-0,5%
    1,03
    R$ 23.974.763,72
    38
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