CAPE11 - Ishares Cap5

O CAPE11, conhecido como iShares Shiller MSCI USA CAPE ETF, é um fundo de índice negociado na bolsa brasileira que busca replicar a performance do Shiller MSCI USA CAPE Sector Index. Este ETF serve para investidores que desejam expor sua carteira ao mercado de ações norte-americano de forma inteligente, utilizando a metodologia do renomado economista Robert Shiller. O indicador CAPE avalia a relação preço/lucro ajustada ao ciclo econômico de diferentes setores, selecionando estrategicamente aqueles que estão subavaliados e possuem maior potencial de valorização. Sua importância no mercado financeiro reside na possibilidade de diversificação internacional com uma abordagem de valor (value investing), otimizando a relação de risco e retorno ao evitar setores superestimados e focar em oportunidades resilientes e de crescimento sustentável no longo prazo de maneira simples e acessível diretamente pela B3.

/ Etf / CAPE11 - Ishares Cap5

  
  
  
  
  
 
Cotação
R$ 133,50
Mín: R$ 132,90 / Máx: R$ 157,05
Média: R$ 146,52
Valorização Mês
-4,4%
 
T. Valorização
-6,27%
 
Preço / P. Médio
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
60.553.995/0001-40
R$ 485.990,73
Volume 30d: 3.078Volume 1a: 6.857
R$ 13.487.000,00
R$ 13.350.000,00
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAPE11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 5,36% | 8,42%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,89%
  • Calculando status valorização atual CAPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,42%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAPE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 133,50
    • Valor Médio: R$ 146,52
    • CAPE11 está a uma distancia de 8,88% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CAPE11 em 1 ano: 0%
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,89%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 6,89% = 0,61%
  • Simulando valorização de CAPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,42%
    • Valorização quadrimestre: 0,61%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,89%
    • Cotação Atual: R$ 133,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,05%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,24%)
      • Resultado: -4,81%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,92%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,37%)
      • Resultado: -1,56%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,31%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,49%)
      • Resultado: 0,18%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,19%, CAPE11 valerá R$ 125,24 após um ano
  • O valor de CAPE11 para o próximo ano ficou em R$ 125,24 o que da uma valorização de -6,19%
    • Indicadores
    		Atual2026
    Preço / P. Médio0,911
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 133,50R$ 146,52

    O ETF CAPE11 busca replicar o Shiller MSCI USA CAPE Index. Sua composição é formada por ações de empresas norte-americanas pertencentes a setores subavaliados com base na relação preço/lucro ciclicamente ajustada (CAPE Ratio) e com momentum de preço positivo. Os critérios de seleção consistem em analisar os 11 setores do MSCI USA Index, excluir os setores com menor momentum e selecionar os 4 setores mais subavaliados (com menor CAPE). Setores considerados caros, sobrevalorizados ou com momentum desfavorável são excluídos da composição corrente. O rebalanceamento do índice e, consequentemente, do ETF ocorre mensalmente.

      
      
      
      
    Total de Papéis:
    100.000
    Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
    4 anos na bolsa: 0,33 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 36,68) do Preço médio: R$ 133,50
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 485.990,73
    Tendência de valorização acima de -10%: -6,27%
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -18,8 / 30
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -6,27%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 20
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 48,8 / 30
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -6,27%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 20
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    SC Sistema
    Ações
    REGULAR
    TECK11
     
    R$ 119,11
    R$ 89,69R$ 121,50
    R$ 104,54
    R$ 104,54
    1,14
     
      
     
    6,11% 8,82%
    R$ 12.889.371,99
    16,7
    Etf TECK11
    BAIXO
    SPXI11
    Fundos de Índices
    R$ 53,02
    R$ 44,98R$ 53,10
    R$ 49,06
    R$ 48,03
    1,1
     
      
    17,88%
    4,27% 5,26%
    R$ 8.488.651,72
    16,3
    Etf SPXI11
    ALTO
    QQQQ11
     
    R$ 144,01
    R$ 92,61R$ 144,01
    R$ 113,82
    R$ 113,82
    1,27
     
      
     
    14,58% 12,97%
    R$ 241.558,62
    15,5
    Etf QQQQ11
    ALTO
    TECX11
     
    R$ 204,01
    R$ 148,85R$ 204,27
    R$ 168,74
    R$ 168,74
    1,21
     
      
     
    15,42% 11,33%
    R$ 174.338,55
    14,8
    Etf TECX11
    REGULAR
    VWRA11
     
    R$ 113,77
    R$ 96,88R$ 113,77
    R$ 104,44
    R$ 104,44
    1,09
     
      
     
    6,61% 6,96%
    R$ 683.585,01
    14,6
    Etf VWRA11
    ALTO
    SILK11
     
    R$ 68,50
    R$ 57,19R$ 68,50
    R$ 60,84
    R$ 60,84
    1,13
     
      
     
    9,41% 9,03%
    R$ 39.647,20
    13,5
    Etf SILK11
    BAIXO
    ACWI11
    Etf Internacional
    R$ 17,13
    R$ 14,31R$ 17,20
    R$ 15,71
    R$ 15,18
    1,13
     
      
    19,71%
    5,16% 4,96%
    R$ 1.357.001,36
    13,3
    Etf ACWI11
    REGULAR
    NASD11
    Tecnologia
    R$ 21,92
    R$ 16,78R$ 21,92
    R$ 18,81
    R$ 18,81
    1,17
     
      
     
    7,4% 8,08%
    R$ 23.223.108,18
    12,3
    Etf NASD11
    ALTO
    REVE11
     
    R$ 75,55
    R$ 63,16R$ 79,20
    R$ 68,40
    R$ 68,40
    1,1
     
      
     
    10,58% 7,9%
    R$ 32.364,22
    12,2
    Etf REVE11
    REGULAR
    SPYR11
     
    R$ 111,67
    R$ 92,91R$ 113,22
    R$ 103,90
    R$ 103,90
    1,07
     
      
     
    2,57% 5,47%
    R$ 527.587,73
    11,5
    Etf SPYR11
    1,14
    0%
    0%0%
    3,76%
    8,21%8,08%
    R$ 4.765.721,46
    14,1
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