CAPE11 - Ishares Cap5

O CAPE11 é um ETF que replica o Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index, oferecendo exposição a setores do mercado de ações dos Estados Unidos com foco em valor e momentum. Ele serve para investidores que desejam diversificar sua carteira globalmente, focando em setores do S&P 500 que estejam historicamente subavaliados com base na métrica CAPE de Shiller, enquanto evita armadilhas de valor por meio de um filtro de momentum de preço. A importância do CAPE11 no mercado financeiro está na facilidade de acesso a uma estratégia sofisticada e sistemática de alocação de ativos em dólar diretamente pela B3, permitindo ao investidor comum se beneficiar de uma metodologia quantitativa consagrada de análise de valor.

/ Etf / CAPE11 - Ishares Cap5

  
  
  
  
  
 
Cotação
R$ 133,50
Mín: R$ 132,90 / Máx: R$ 157,05
Média: R$ 146,52
Valorização Mês
-4,4%
 
T. Valorização
-6,27%
 
Preço / P. Médio
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
60.553.995/0001-40
R$ 485.990,73
Volume 30d: 3.078Volume 1a: 6.857
R$ 13.350.000,00
R$ 13.350.000,00
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAPE11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 5,36% | 8,42%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,89%
  • Calculando status valorização atual CAPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,42%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAPE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 133,50
    • Valor Médio: R$ 146,52
    • CAPE11 está a uma distancia de 8,88% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CAPE11 em 1 ano: 0%
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,89%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 6,89% = 0,61%
  • Simulando valorização de CAPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,42%
    • Valorização quadrimestre: 0,61%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,89%
    • Cotação Atual: R$ 133,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,05%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,24%)
      • Resultado: -4,81%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,92%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,37%)
      • Resultado: -1,56%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,31%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,49%)
      • Resultado: 0,18%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,19%, CAPE11 valerá R$ 125,24 após um ano
  • O valor de CAPE11 para o próximo ano ficou em R$ 125,24 o que da uma valorização de -6,19%
    • Indicadores
    		Atual2026
    Preço / P. Médio0,911
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 133,50R$ 146,52

    O ETF CAPE11 replica o índice Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR. Sua composição foca em setores do mercado acionário norte-americano, selecionando os 4 setores do S&P 500 mais subavaliados de acordo com a relação CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings ou P/L de Shiller). O critério de seleção analisa 11 setores principais, eliminando aquele com pior momentum nos últimos 12 meses para evitar armadilhas de valor, e escolhendo os 4 com menor CAPE restante. Setores que não cumprem esses requisitos de valor e momentum são excluídos da carteira. O rebalanceamento do índice e do ETF ocorre de forma mensal.

      
      
      
      
    Total de Papéis:
    100.000
    Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
    4 anos na bolsa: 0,33 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 36,68) do Preço médio: R$ 133,50
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 485.990,73
    Tendência de valorização acima de -10%: -6,27%
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -18,8 / 30
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -6,27%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 20
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 48,8 / 30
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -6,27%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 20
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    SC Sistema
    Ações
    ALTO
    OURO11
     
    R$ 93,01
    R$ 90,47R$ 116,77
    R$ 103,70
    R$ 103,70
    0,9
     
      
     
    -7,56% -7,11%
    R$ 270.656,36
    -14,2
    Etf OURO11
    ALTO
    ISUS11
     
    R$ 40,86
    R$ 40,78R$ 50,00
    R$ 45,61
    R$ 45,61
    0,9
     
      
     
    -6,37% -7,19%
    R$ 212.016,83
    -14,4
    Etf ISUS11
    BAIXO
    DIVO11
    Etf de Ações
    R$ 121,79
    R$ 98,58R$ 141,84
    R$ 116,65
    R$ 101,65
    1,15
     
      
    20,62%
    -3,3% -3,98%
    R$ 19.380.189,31
    -14,9
    Etf DIVO11
    BAIXO
    FIND11
    Fundos de Índices
    R$ 167,62
    R$ 137,26R$ 202,72
    R$ 167,23
    R$ 143,29
    1,13
     
      
    14,15%
    -3,98% -4,91%
    R$ 4.745.676,44
    -16,3
    Etf FIND11
    BAIXO
    BRAX11
    Etf de Ações
    R$ 141,18
    R$ 110,59R$ 165,83
    R$ 135,13
    R$ 118,30
    1,16
     
      
    22,58%
    -4,99% -4,46%
    R$ 1.247.764,88
    -17,1
    Etf BRAX11
    BAIXO
    BOVV11
    Fundos de Índices
    R$ 173,40
    R$ 135,51R$ 204,48
    R$ 165,91
    R$ 145,03
    1,16
     
      
    23,35%
    -5,15% -4,6%
    R$ 74.347.818,03
    -17,5
    Etf BOVV11
    REGULAR
    GOLD11
    Commodities
    R$ 22,45
    R$ 18,73R$ 29,17
    R$ 23,18
    R$ 23,05
    0,97
     
      
    15,6%
    -5,19% -7,87%
    R$ 60.213.969,17
    -20,1
    Etf GOLD11
    REGULAR
    CHIP11
     
    R$ 42,24
    R$ 21,78R$ 42,24
    R$ 27,80
    R$ 27,80
    1,52
     
      
     
    21,69% -0,27%
    R$ 6.631.680,85
    -35,8
    Etf CHIP11
    1,11
    0%
    0%0%
    12,04%
    -1,86%-5,05%
    R$ 20.881.221,48
    -18,8
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