CAPE11 - Ishares Cap5

O ETF CAPE11 (Ishares Cap5) é um fundo de índice negociado na bolsa de valores que busca replicar o desempenho de uma carteira teórica de ações do mercado brasileiro com mecanismos de controle de concentração por emissor. Esse veículo de investimento serve para proporcionar diversificação ampla e eficiente no mercado de capitais, permitindo ao investidor obter exposição a companhias de destaque sem ficar sobrealocado em ativos individuais. Sua importância no mercado financeiro está ligada à democratização do acesso a estratégias estruturadas de mitigação de risco, oferecendo liquidez, transparência e gestão passiva com custos operacionais reduzidos para investidores institucionais e pessoas físicas.

/ Etf / CAPE11 - Ishares Cap5

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Cotação
R$ 133,30
Mín: R$ 129,99 / Máx: R$ 167,06
Média: R$ 145,53
Val. Mês
-10,88%
 
T. Val.
-6,55%
 
P/PM
0,92
 
 
Informações
Cnpj:
60.553.995/0001-40
Liq. Diária :
R$ 2.380.939,67
Volume 30d: 15.572Volume 1a: 6.834
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAPE11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,38% | 5,62% | 8,4%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,13%
  • Calculando status valorização atual CAPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,4%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAPE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 133,30
    • Valor Médio: R$ 145,53
    • CAPE11 está a uma distancia de 8,4% gerando uma força de distancia de 0,08
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CAPE11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,13%
    • Valorização Quadrimestral: 0,08 * 5,13% = 0,43%
  • Simulando valorização de CAPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,4%
    • Valorização quadrimestre: 0,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,13%
    • Cotação Atual: R$ 133,30
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,04%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,17%)
      • Resultado: -4,87%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,95%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,26%)
      • Resultado: -1,69%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,34%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,34%)
      • Resultado: 0,01%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,55%, CAPE11 valerá R$ 124,57 após um ano
  • O valor de CAPE11 para o próximo ano ficou em R$ 124,57 o que da uma valorização de -6,55%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 133,30R$ 145,53
    P/PM 0,921

    O ETF CAPE11 busca replicar o desempenho do índice Barclays Shiller CAPE US Sector Value Index. Sua composição é formada por empresas norte-americanas pertencentes aos setores do S&P 500. A seleção dos ativos utiliza a métrica Shiller CAPE (Preço/Lucro Ajustado ao Ciclo) para identificar setores subavaliados em relação à sua média histórica, aplicando um filtro de momentum para escolher os setores com melhor desempenho recente. São excluídos os setores sobreavaliados e o setor que apresentar o pior momentum de preço nos últimos 12 meses. O rebalanceamento do índice e da carteira do ETF ocorre mensalmente.

    T. Papéis :
    100.000
    V. Mercado :
    R$ 13.330.000,00

    CAPE11 - Risco Alto

    Ishares Cap5 (CAPE11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    11
    A Liquidez Diária de R$ 2.380.939,67 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +3,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    37
    CAPE11 está com tendência de desvalorização de -6,55%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 145,53, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    CAPE11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 28 / 100


    20
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +9pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    36.002
    Empr. Tot. :
    44.732
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/10/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    500.000
    0223.660
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    SPYR11
     
    R$ 118,59
    R$ 92,91R$ 119,88
    R$ 110,27
    R$ 110,27R$ 110,27
     
      
     
    0,2% 0,27%
    1,08
    R$ 92.908,00
    21
    Etf SPYR11
    ALTO
    MILL11
     
    R$ 88,85
    R$ 69,38R$ 95,58
    R$ 84,18
    R$ 84,18R$ 84,18
     
      
     
    -4,54% -0,42%
    1,06
    R$ 8.198,68
    21
    Etf MILL11
    ALTO
    GENB11
     
    R$ 19,26
    R$ 14,71R$ 20,13
    R$ 17,87
    R$ 17,87R$ 17,87
     
      
     
    -3,51% -0,18%
    1,08
    R$ 154.229,81
    21
    Etf GENB11
    ALTO
    QQQQ11
     
    R$ 130,28
    R$ 92,61R$ 148,54
    R$ 124,31
    R$ 124,31R$ 124,31
     
      
     
    -12,29% -2,36%
    1,05
    R$ 271.270,29
    20
    Etf QQQQ11
    ALTO
    CMDB11
     
    R$ 17,07
    R$ 15,36R$ 18,29
    R$ 17,00
    R$ 17,00R$ 17,00
     
      
     
    -2,96% 0% -
    1
    R$ 224.150,09
    15
    Etf CMDB11
    MOD. ALTO
    BULZ11
     
    R$ 74,55
    R$ 74,55R$ 110,00
    R$ 92,71
    R$ 92,71R$ 92,71
     
      
     
    0% - -1,77%
    0,8
    R$ 1.681.027,95
    47
    Etf BULZ11
    MOD. ALTO
    TIRB11
     
    R$ 13,54
    R$ 13,29R$ 15,76
    R$ 14,33
    R$ 14,33R$ 14,33
     
      
     
    0% - 
    0,94
     
    28
    Etf TIRB11
    MOD. ALTO
    USAL11
     
    R$ 16,36
    R$ 14,27R$ 16,38
    R$ 15,29
    R$ 15,29R$ 15,29
     
      
     
    0% - 
    1,07
     
    20
    Etf USAL11
    0%
    0%0%
    0%
    -2,89%-0,56%
    1,01
    R$ 303.973,10
    24
    Exibindo registros de 110 a 118 de um total de 118 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Etf desatualizado

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