LVOL11 - Nuibovlowvol

O LVOL11 (Nu Ibovespa Smart Low Volatility) é um ETF gerido pela Nu Asset que replica a performance do Índice Ibovespa Smart Low Volatility B3. Desenvolvido com foco no fator Smart Beta, o fundo serve para investidores que desejam investir no mercado acionário brasileiro com menor oscilação de preços, concentrando sua exposição nas ações mais estáveis e defensivas da bolsa. Sua importância no mercado financeiro reside na democratização de estratégias avançadas de gestão quantitativa de risco, permitindo diversificação automatizada, menores taxas e proteção relativa em momentos de estresse do mercado.

/ Etf / LVOL11 - Nuibovlowvol

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Cotação
R$ 127,71
Mín: R$ 127,63 / Máx: R$ 156,36
Média: R$ 140,70
Val. Mês
-12,11%
 
T. Val.
-5,31%
 
P/PM
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
55.705.668/0001-26
Liq. Diária :
R$ 2.686.426,69
Volume 30d: 17.984Volume 1a: 12.130
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LVOL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LVOL11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,09% | 2,88% | 8,92%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,97%
  • Calculando status valorização atual LVOL11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,92%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • LVOL11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 127,71
    • Valor Médio: R$ 140,70
    • LVOL11 está a uma distancia de 9,23% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de LVOL11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,97%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 3,97% = 0,37%
  • Simulando valorização de LVOL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,92%
    • Valorização quadrimestre: 0,37%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,97%
    • Cotação Atual: R$ 127,71
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,35%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,15%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -5,21% -> -3,97%
      • Resultado: -3,97%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,59%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,22%)
      • Resultado: -1,37%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,29%)
      • Resultado: 0,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,31%, LVOL11 valerá R$ 120,92 após um ano
  • O valor de LVOL11 para o próximo ano ficou em R$ 120,92 o que da uma valorização de -5,31%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 127,71R$ 140,70
    P/PM 0,911

    O LVOL11 (Nu Ibovespa Smart Low Volatility B3) replica o Índice Ibovespa Smart Low Volatility B3, tendo como universo de seleção os ativos integrantes do Ibovespa. O critério de seleção consiste em filtrar o terço (1/3) de ações com as menores volatilidades históricas calculadas pela B3. A ponderação é inversamente proporcional à volatilidade dos ativos, atribuindo maior peso àqueles com menor oscilação de preço, respeitando limites de concentração por ativo. São excluídos do índice os dois terços (2/3) de ações mais voláteis do Ibovespa, além de ativos que descumpram regras de liquidez ou critérios operacionais da metodologia. A carteira tende a concentrar maior alocação em setores historicamente defensivos, como utilidade pública (energia elétrica e saneamento), telecomunicações e financeiro/seguradoras. O rebalanceamento da carteira e a reavaliação dos componentes ocorrem quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando o calendário do Ibovespa.

    T. Papéis :
    5.000.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    BBSE3 - BB Seguridade
    BBSE3
    5,58%
    Ação BBSE3
    TAEE11 - Taesa
    TAEE11
    5%
    Ação TAEE11
    CXSE3 - Caixa Seguridade
    CXSE3
    4,95%
    Ação CXSE3
    KLBN11 - Klabin
    KLBN11
    4,78%
    Ação KLBN11
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    4,66%
    Ação PETR4
    CMIG4 - CEMIG
    CMIG4
    4,4%
    Ação CMIG4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    4,29%
    Ação ITUB4
    4,81%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 25 registros
    V. Mercado :
    R$ 638.550.000,00

    LVOL11 - Risco Moderado Alto

    Nuibovlowvol (LVOL11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    41
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    13
    A Liquidez Diária de R$ 2.686.426,69 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +4,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    39
    LVOL11 está com tendência de desvalorização de -5,31%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +11,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 140,70, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    LVOL11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 34 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 31 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.324
    Empr. Tot. :
    872
    Doador % Mês :
    10%
    Tomador: 10%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    21872 (0,02%)
    R$ 2.764,02
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    28/10/2026
    BAIXA
    2
    5.000.000
    145928 (0,02%)
    R$ 19.691,00
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    27/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    60956 (0,02%)
    R$ 8.142,60
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    26/10/2026
    BAIXA
    3
    5.000.000
    659 (0,01%)896 (0,02%)
    R$ 101.097,19
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    23/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    225245
    R$ 34.422,75
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    8
    25.000.000
    1.1103.897
    R$ 166.117,56
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 66 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    SPYI11
     
    R$ 112,94
    R$ 99,24R$ 113,50
    R$ 106,94
    R$ 106,94R$ 106,94
    11,54%
    9,88%11,43%
     
    3,51% 2,26%
    1,06
    R$ 7.722.266,79
    37
    Etf SPYI11
    MOD. ALTO
    QQQI11
     
    R$ 95,82
    R$ 86,81R$ 100,48
    R$ 95,08
    R$ 95,08R$ 95,08
    14,09%
    10,42%14%
     
    -2,78% 0,49%
    1,01
    R$ 4.578.197,57
    37
    Etf QQQI11
    BAIXO
    SPXR11
     
    R$ 75,10
    R$ 59,67R$ 77,33
    R$ 68,80
    R$ 68,70R$ 68,70
     
      
    20,41%
    -1,55% -1,1%
    1,09
    R$ 17.255.033.363,24
    37
    Etf SPXR11
    MOD. ALTO
    NDIV11
     
    R$ 110,10
    R$ 112,15R$ 137,86
    R$ 126,05
    R$ 126,05R$ 126,05
    8,09%
    3,51%5,26%
     
    -13,18% 6,15%
    0,87
    R$ 2.469.418,27
    37
    Etf NDIV11
    MOD. ALTO
    IWMI11
     
    R$ 82,09
    R$ 73,98R$ 85,97
    R$ 80,05
    R$ 80,05R$ 80,05
    14%
    10,64%13,82%
     
    5,14% 1,97%
    1,03
    R$ 369.251,65
    37
    Etf IWMI11
    ALTO
    ECOO11
     
    R$ 127,91
    R$ 128,47R$ 180,95
    R$ 151,69
    R$ 151,69R$ 151,69
     
      
     
    -20,47% -10,24%
    0,84
    R$ 129.402,65
    36
    Etf ECOO11
    MOD. ALTO
    PIPE11
     
    R$ 99,16
    R$ 88,10R$ 105,33
    R$ 97,50
    R$ 97,50R$ 97,50
    10,36%
    10,61%13,13%
     
    9,27% 3,54%
    1,02
    R$ 137.688,42
    36
    Etf PIPE11
    ALTO
    BBSD11
     
    R$ 117,64
    R$ 118,79R$ 162,01
    R$ 138,43
    R$ 138,43R$ 138,43
     
      
     
    -15,78% -9,12%
    0,85
    R$ 39.215,46
    36
    Etf BBSD11
    ALTO
    ISUS11
     
    R$ 37,95
    R$ 38,19R$ 52,63
    R$ 44,83
    R$ 44,83R$ 44,83
     
      
     
    -18,53% -9,11%
    0,85
    R$ 176.289,26
    36
    Etf ISUS11
    BAIXO
    FIND11
    Fundos de Índices
    R$ 156,82
    R$ 158,00R$ 229,20
    R$ 181,60
    R$ 159,50R$ 148,64
     
      
    -0,74%
    -21,99% -13,45%
    0,98
    R$ 39.542.439.916,01
    36
    Etf FIND11
    5,81%
    4,51%5,76%
    1,97%
    -7,64%-2,86%
    0,96
    R$ 5.681.309.500,93
    37
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 118 registros
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