O LVOL11 (Nuibovlowvol) é um ETF negociado na B3 desenvolvido pela Nu Asset Management que aplica a metodologia Smart Beta ao mercado acionário brasileiro. Seu objetivo é replicar o índice Nu Ibovespa Smart Low Volatility, investindo nas ações do Ibovespa com menor histórico de volatilidade. O LVOL11 serve para investidores que buscam exposição às grandes empresas da bolsa brasileira, mas desejam mitigar oscilações bruscas de preço e proteger o patrimônio durante períodos de instabilidade do mercado. Sua importância no mercado financeiro consiste em oferecer uma solução defensiva e eficiente para a renda variável, combinando o potencial de valorização das ações locais com maior estabilidade e controle de risco.
Informações do LVOL11
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O ETF LVOL11 (Nu Ibovespa Smart Low Volatility) busca replicar a performance do índice Nu Ibovespa Smart Low Volatility B3 Index. A composição do fundo é formada por ações negociadas na B3 que integram o universo do Ibovespa, focando em empresas e setores com histórico de menor volatilidade e maior estabilidade de preços. A seleção utiliza fatores quantitativos de volatilidade (desvio padrão de retornos) para ponderar e selecionar os papéis com menor oscilação do mercado. São excluídas as ações do Ibovespa com alta variabilidade de preços e volatilidade histórica elevada, bem como papéis que não atingem métricas mínimas de liquidez e volume. O rebalanceamento da carteira é realizado de forma quadrimestral, em alinhamento com as reavaliações do índice Ibovespa.
Nuibovlowvol (LVOL11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
45
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
2 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para LVOL11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 140,69, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
49
LVOL11 mostra tendência de estabilidade de -0,63%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
LVOL11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -0,63%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 2,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,98
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -0,63%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 16,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,98
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: