LVOL11 - Nuibovlowvol

O LVOL11 (Nu Ibovespa Smart Low Volatility) é um ETF gerido pela Nu Asset que replica a performance do Índice Ibovespa Smart Low Volatility B3. Desenvolvido com foco no fator Smart Beta, o fundo serve para investidores que desejam investir no mercado acionário brasileiro com menor oscilação de preços, concentrando sua exposição nas ações mais estáveis e defensivas da bolsa. Sua importância no mercado financeiro reside na democratização de estratégias avançadas de gestão quantitativa de risco, permitindo diversificação automatizada, menores taxas e proteção relativa em momentos de estresse do mercado.

/ Etf / LVOL11 - Nuibovlowvol

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Cotação
R$ 127,71
Mín: R$ 127,63 / Máx: R$ 156,36
Média: R$ 140,70
Val. Mês
-12,11%
 
T. Val.
-5,26%
 
P/PM
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
55.705.668/0001-26
Liq. Diária :
R$ 2.686.426,69
Volume 30d: 17.984Volume 1a: 12.130
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LVOL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LVOL11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,04% | 2,79% | 8,95%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,92%
  • Calculando status valorização atual LVOL11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,95%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • LVOL11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 127,71
    • Valor Médio: R$ 140,70
    • LVOL11 está a uma distancia de 9,23% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de LVOL11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,92%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 3,92% = 0,36%
  • Simulando valorização de LVOL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,95%
    • Valorização quadrimestre: 0,36%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,92%
    • Cotação Atual: R$ 127,71
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,37%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,14%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -5,22% -> -3,92%
      • Resultado: -3,92%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,57%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,22%)
      • Resultado: -1,35%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,29%)
      • Resultado: 0,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,26%, LVOL11 valerá R$ 121,00 após um ano
  • O valor de LVOL11 para o próximo ano ficou em R$ 121,00 o que da uma valorização de -5,26%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 127,71R$ 140,70
    P/PM 0,911

    O LVOL11 (Nu Ibovespa Smart Low Volatility B3) replica o Índice Ibovespa Smart Low Volatility B3, tendo como universo de seleção os ativos integrantes do Ibovespa. O critério de seleção consiste em filtrar o terço (1/3) de ações com as menores volatilidades históricas calculadas pela B3. A ponderação é inversamente proporcional à volatilidade dos ativos, atribuindo maior peso àqueles com menor oscilação de preço, respeitando limites de concentração por ativo. São excluídos do índice os dois terços (2/3) de ações mais voláteis do Ibovespa, além de ativos que descumpram regras de liquidez ou critérios operacionais da metodologia. A carteira tende a concentrar maior alocação em setores historicamente defensivos, como utilidade pública (energia elétrica e saneamento), telecomunicações e financeiro/seguradoras. O rebalanceamento da carteira e a reavaliação dos componentes ocorrem quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando o calendário do Ibovespa.

    T. Papéis :
    5.000.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    BBSE3 - BB Seguridade
    BBSE3
    5,58%
    Ação BBSE3
    TAEE11 - Taesa
    TAEE11
    5%
    Ação TAEE11
    CXSE3 - Caixa Seguridade
    CXSE3
    4,95%
    Ação CXSE3
    KLBN11 - Klabin
    KLBN11
    4,78%
    Ação KLBN11
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    4,66%
    Ação PETR4
    CMIG4 - CEMIG
    CMIG4
    4,4%
    Ação CMIG4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    4,29%
    Ação ITUB4
    4,81%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 25 registros
    V. Mercado :
    R$ 638.550.000,00

    LVOL11 - Risco Moderado Alto

    Nuibovlowvol (LVOL11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    41
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    13
    A Liquidez Diária de R$ 2.686.426,69 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +4,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    39
    LVOL11 está com tendência de desvalorização de -5,26%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +11,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 140,70, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    LVOL11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 34 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 31 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.324
    Empr. Tot. :
    872
    Doador % Mês :
    10%
    Tomador: 10%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    21872 (0,02%)
    R$ 2.764,02
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    28/10/2026
    BAIXA
    2
    5.000.000
    145928 (0,02%)
    R$ 19.691,00
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    27/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    60956 (0,02%)
    R$ 8.142,60
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    26/10/2026
    BAIXA
    3
    5.000.000
    659 (0,01%)896 (0,02%)
    R$ 101.097,19
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    23/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    225245
    R$ 34.422,75
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    8
    25.000.000
    1.1103.897
    R$ 166.117,56
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 66 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    GOLB11
     
    R$ 100,00
    R$ 98,99R$ 130,94
    R$ 110,89
    R$ 110,89R$ 110,89
     
      
     
    -4,82% -3,97%
    0,9
    R$ 992.815,54
    31
    Etf GOLB11
    ALTO
    BEST11
     
    R$ 101,35
    R$ 102,37R$ 133,61
    R$ 117,70
    R$ 117,47R$ 117,47
    4,94%
    4,26%4,94%
    -1,8%
    -16,03% -6,44%
    0,86
    R$ 1.779.801,54
    31
    Etf BEST11
    ALTO
    CAPE11
     
    R$ 129,99
    R$ 131,81R$ 167,06
    R$ 145,63
    R$ 145,63R$ 145,63
     
      
     
    -13,09% -7,88%
    0,89
    R$ 2.427.815,06
    31
    Etf CAPE11
    ALTO
    GLDI11
     
    R$ 51,94
    R$ 51,38R$ 68,05
    R$ 57,64
    R$ 57,64R$ 57,64
     
      
     
    -4,78% -4,03%
    0,9
    R$ 387.519,07
    31
    Etf GLDI11
    ALTO
    GOVE11
     
    R$ 71,56
    R$ 71,51R$ 91,40
    R$ 78,90
    R$ 78,90R$ 78,90
     
      
     
    -11,87% -6,12%
    0,91
    R$ 24.786,50
    30
    Etf GOVE11
    MODERADO
    ACWI11
    Etf Internacional
    R$ 18,02
    R$ 14,80R$ 18,07
    R$ 16,45
    R$ 15,62R$ 15,53
     
      
    14,19%
    2,44% 2,44%
    1,15
    R$ 3.799.126,18
    30
    Etf ACWI11
    ALTO
    BRAZ11
     
    R$ 11,28
    R$ 11,45R$ 13,94
    R$ 12,47
    R$ 12,47R$ 12,47
     
      
     
    -12,01% -7,28%
    0,9
    R$ 6.183,66
    30
    Etf BRAZ11
    ALTO
    OURO11
     
    R$ 89,89
    R$ 88,76R$ 116,77
    R$ 99,19
    R$ 99,19R$ 99,19
     
      
     
    -4,45% -3,78%
    0,91
    R$ 202.179,38
    30
    Etf OURO11
    MOD. ALTO
    AUVP11
     
    R$ 121,17
    R$ 115,33R$ 153,52
    R$ 127,07
    R$ 127,07R$ 127,07
     
      
     
    -11,62% -4,84%
    0,95
    R$ 6.657.738,60
    30
    Etf AUVP11
    ALTO
    XBOV11
     
    R$ 161,59
    R$ 161,71R$ 203,18
    R$ 177,28
    R$ 177,28R$ 177,28
     
      
     
    -13,58% -6,1%
    0,91
    R$ 65.926,01
    30
    Etf XBOV11
    0,49%
    0,43%0,49%
    1,24%
    -8,98%-4,8%
    0,93
    R$ 1.634.389,15
    30
    Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 118 registros
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