O CAPE11 é um ETF negociado na B3 que busca replicar a performance do índice Shiller CAPE Brasil. Ele utiliza a consagrada metodologia desenvolvida pelo Prêmio Nobel Robert Shiller, analisando o indicador de preço sobre lucro ajustado ao ciclo econômico (CAPE) para selecionar e investir nos setores da bolsa brasileira que apresentam as melhores oportunidades de valuation aliadas a um filtro de momentum. O CAPE11 serve para oferecer aos investidores uma alocação setorial sistemática e automatizada, permitindo uma diversificação eficiente no mercado de ações brasileiro com foco na estratégia de investimento em valor. Sua importância no mercado financeiro decorre de democratizar o acesso a uma estratégia quantitativa avançada de rotação setorial, oferecendo liquidez, menor custo de gestão e praticidade para quem deseja potencializar os retornos da carteira no longo prazo.
Informações do CAPE11
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O CAPE11 (iShares Shiller CAPE Brasil) busca replicar o desempenho do índice Shiller CAPE® Brazil Sector Rotation. Sua composição inclui ações de empresas brasileiras elegíveis divididas em setores. Os critérios de seleção utilizam o indicador Cyclically Adjusted Price-to-Earnings (CAPE) ajustado pelo ciclo econômico para identificar setores subavaliados, associado a um filtro de momentum. São excluídos os setores considerados sobreavaliados pelo métrica CAPE ou que apresentem o pior momentum recente. O rebalanceamento e a recomposição da carteira do ETF ocorrem periodicamente com frequência trimestral.
Ishares Cap5 (CAPE11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 46 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
46
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
2 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CAPE11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 144,50, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
53
CAPE11 mostra tendência de estabilidade de 1,25%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
CAPE11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 1,25%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 1,25%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: